Modelos de Volatilidade

Quartas de 19hs às 22hs - FGV
Ementa

Volatilidade Implícita: definição, existência, unicidade e estudo assintótico. Volatilidade Local: definição, existência, unicidade, relações com volatilidade implícita, vantagens e desvantagens. Volatilidade Estocástica: caso geral, modelo de Hull-White, modelo de Heston, o índice VIX, volatilidade Multi-escala de Fouque et al.

Bibliografia
  • J. Gatheral. The Volatility Surface. Springer.

  • M. Musiela e M. Rutkowski. Martingale Methods in Financial Modelling. Springer.

  • Fouque, Papanicolaou, Sircar, Sølna. Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives. Cambridge.

Exames/Avisos
  • Avaliação: será um trabalho a ser entregue no final do curso que envolverá parte teórica e empírica.

Notas de Aula (português):
Slides - Modelos de Volatilidade: 
Slides - Mercado FX:
 
Trabalho Final:
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