Probabilidade e Finanças

Ementa

Probabilidade: Espaços de probababilidade: sigma-álgebra, medida, variáveis aleatórias. Valor esperado e integral de Lebesgue. Convergências. Esperança condicional e independência. Martingais.

Finanças: Derivativos financeiros: europeus, americanos, exóticos. Princípio de não-arbitragem. Medida neutra ao risco. Apreçamento de derivativos. Árvore Binomial. Apreçamento de derivativos americanos.

Bibliografia
  • Rosenthal, J. (2006). First Look at Rigorous Probability Theory (2nd). World Scientific.

  • Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Finance.

  • Hull, J. (2014). Options, Futures, and Other Derivatives (9th). Pearson.

  • Lowenstein, R. (2001). When Genius Failed: The Rise and Fall of LTCM. Random House.

Exames
  • Nota Final: 80% Provas e 20% Listas de Exercícios (digitadas em LaTeX)

Avisos: 
Notas de Aula (english):
Livro de Análise Real: 

(Cassio Neri e Marco Cabral,

Integração de Riemann)