Probabilidade e Finanças
Ementa
Probabilidade: Espaços de probababilidade: sigma-álgebra, medida, variáveis aleatórias. Valor esperado e integral de Lebesgue. Convergências. Esperança condicional e independência. Martingais.
Finanças: Derivativos financeiros: europeus, americanos, exóticos. Princípio de não-arbitragem. Medida neutra ao risco. Apreçamento de derivativos. Árvore Binomial. Apreçamento de derivativos americanos.
Bibliografia
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Rosenthal, J. (2006). First Look at Rigorous Probability Theory (2nd). World Scientific.
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Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Finance.
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Hull, J. (2014). Options, Futures, and Other Derivatives (9th). Pearson.
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Lowenstein, R. (2001). When Genius Failed: The Rise and Fall of LTCM. Random House.
Exames
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Nota Final: 80% Provas e 20% Listas de Exercícios (digitadas em LaTeX)
Avisos:
Notas de Aula (english):
Livro de Análise Real:
(Cassio Neri e Marco Cabral,
Integração de Riemann)
