Stochastic Processes

Via Zoom - Segundas e Quartas de 16:20h às 18h. Monitoria: Sexta às 10h
Syllabus

Discrete-time Markov chains. Continuous-time Markov chains. Poisson process. Birth and death process. Queueing theory. Renewal process. Discrete-time martingales. Gaussian process. Introduction to Brownian motion.

Bibliography
  • Grimmett, G. R. and Stirzaker, D. R.  (2001). Probability and Random Processes.  Oxford.

  • Steele , J. M. (2012). Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer. 

  • Hoel, P., Port, S. and Stone, C. (1986). Introduction to Stochastic Processes. Waveland.

  • Berestycki, N. and Sousi. P. (2017). Applied Probability. Lecutre notes.

Provas e Avisos
  • Aulas começam dia 15/6 e o link do Zoom será enviado aos alunos inscritos.

  • Avaliação: duas provas (P1 e P2) e a média final será M = (P1 + P2)/2

  • P1: 22/7 e P2: 2/9

  • A provas serão liberadas pelo eclass e os alunos terão 24h até a entrega pelo sistema.

Lecture notes:
Homework:
  • Probability

  • Markov chains

  • Queueing and Renewal

  • Conditional expectation

  • Martingales

  • Brownian motion