Stochastic Processes

Segundas e Quartas de 16:20 às 18h - Sala TBA. Monitoria TBA
Syllabus

Discrete-time Markov chains. Continuous-time Markov chains. Poisson process. Birth and death process. Queueing theory. Renewal process. Discrete-time martingales.

Bibliography

  • Grimmett, G. R. and Stirzaker, D. R.  (2001). Probability and Random Processes.  Oxford.

  • Steele , J. M. (2012). Stochastic Calculus and Financial Applications . Springer. 

  • Hoel, P., Port, S. and Stone, C. (1986). Introduction to Stochastic Processes. Waveland.

  • Berestycki, N. and Sousi. P. (2017). Applied Probability. Lecutre notes.

Provas e Avisos

  • Avaliação: duas provas (P1 e P2) e a média final será M = (P1 + P2)/2

  • P1: 25/7 e P2: 12/9

  • Provas serão de 14:20h às 18h em sala. O aluno só poderá levar uma folha A4 de consulta escrita do próprio punho.

  • Não haverá aula nos dias 27/7, 5/7 e 7/7

Lecture notes:
Homework:

  • Probability

  • Markov chains

  • Queueing and Renewal

  • Conditional expectation

  • Martingales

  • Brownian motion